PrimaMedia, 5 ноября 2025. Банк России одобрил ОТП Банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Такая функция позволяет банкам самостоятельно рассчитывать данный показатель при выдаче кредитов наличными, POS-кредитов (в торговых точках) и кредитных карт. По данным ЦБ, к настоящему времени подобные разрешения получили всего шесть банков, включая три системно значимых.
Собственная модель используется финорганизациями для того, чтобы точнее определять финансовые возможности клиента по сравнению с действующими упрощенными подходами, основанными на анкетных данных или среднедушевых доходах по региону (по данным ФСГС).
"Модель позволяет точнее оценить доход заемщика, чем действующие подходы. Банки не запрашивают у клиента дополнительную информацию — в течение очень короткого времени, до 1 минуты, могут глубже оценить его финансовый профиль и рассчитать оптимальный уровень кредитной нагрузки, который не окажет на него чрезмерного воздействия", — отметил заместитель предправления, директор дивизиона по управлению рисками ОТП Банка Виталий Украинский.
Эксперт подчеркнул, что стандартной, единой для рынка модели расчета ПДН не существует. Сейчас большинство банков пользуются методиками оценки платежеспособности заемщика, к которым ЦБ предъявляет менее строгие требования и допускает использование упрощений и исключений. В отличие от них, модель, валидируемая Банком России, должна соответствовать полному перечню требований регулятора и разрабатывается без каких-либо допущений.
Финансовые эксперты подчеркивают, что требования Банка России к собственной модели банка достаточно жесткие — как в части разработки, так и в части сегментов применения. Все элементы должны соответствовать нормативам и выполняться без исключений. Разработка такой модели требует наличия высококачественных данных, а также экспертизы в области моделирования. Именно поэтому на сегодняшний день количество банков, чьи модели одобрены Банком России, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Как ранее писали "Ведомости" (18+), с июня 2023 г. крупные розничные банки могут направить на валидацию в ЦБ модели оценки дохода граждан при предоставлении потребительского кредита до 1 млн руб., с ноября 2024 г. — до 2 млн руб. В том же году ЦБ сообщил, что разрешил применять модели трем системно значимым банкам: Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку. По данным издания, всего банков, которым можно использовать собственные модели, шесть.
